PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с GVAL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PCGG returned -10.53% vs 39.29% for GVAL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 15.95%.

PCGG

1 день
0.00%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-11.53%
1 год
-10.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.23%
1 месяц
2.99%
С начала года
15.95%
6 месяцев
15.40%
1 год
39.29%
3 года*
26.91%
5 лет*
13.95%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и GVAL

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-10.94%1.62%12.40%4.17%
GVAL
Cambria Global Value ETF		15.95%55.87%2.59%7.10%

Correlation

The correlation between PCGG and GVAL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г.

0.44

The correlation between PCGG and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCGG и GVAL

Секторы
PCGG
GVAL

Технологии

40.1%
9.4%

Финансовые услуги

17.5%
16.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
4.3%

Здравоохранение

13.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.8%

Недвижимость

2.0%
6.2%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Энергетика

-

6.8%

Промышленность

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Технологии

PCGG
40.1%
GVAL
9.4%

Финансовые услуги

PCGG
17.5%
GVAL
16.9%

Коммуникационные услуги

PCGG
15.8%
GVAL
4.3%

Здравоохранение

PCGG
13.0%
GVAL

-

Потребительский циклический сектор

PCGG
9.4%
GVAL
2.7%

Потребительский защитный сектор

PCGG
2.3%
GVAL
1.8%

Недвижимость

PCGG
2.0%
GVAL
6.2%

Сырьевые материалы

PCGG

-

GVAL
7.7%

Энергетика

PCGG

-

GVAL
6.8%

Промышленность

PCGG

-

GVAL
3.6%

Коммунальные услуги

PCGG

-

GVAL
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

PCGG vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 44
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCGGGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.54

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
3.39

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.45

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.43

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

13.04

-14.13

PCGG vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCGG и GVAL

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-46.82%

+24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-11.50%

-11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.39%

-3.51%

-11.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-13.82%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

3.02%

+6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и GVAL

Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Cambria Global Value ETF (GVAL) имеют волатильность 6.36% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.52%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

13.85%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

15.62%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

18.60%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

19.01%

-2.21%

Сравнение комиссий PCGG и GVAL

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и GVAL

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.46%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and GVAL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (6.52%) compared to PCGG (6.36%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs GVAL's -46.82%.

On 1-year performance, GVAL leads with 39.29% vs -10.53% for PCGG. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVAL has performed better with a 39.29% return vs -10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

GVAL has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for PCGG.

They also come from different issuers: Polen and Cambria. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор