PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGG с GSWO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).

PCGG и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCGG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 авг. 2023 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGG и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGG и GSWO

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-16.12%1.62%12.40%4.01%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		-2.17%18.97%15.29%6.26%

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью -2.17%.

PCGG

1 день
2.93%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-16.12%
6 месяцев
-18.32%
1 год
-9.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSWO

1 день
2.87%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.46%
1 год
11.32%
3 года*
14.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JCHIPCGG с JGLOPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с VXUSPCGG с PCLG
Часто сравнивают с GSWO:
GSWO с GLOFGSWO с IQQ0.DEGSWO с AVGEGSWO с ACWVGSWO с CAPEGSWO с WBIFGSWO с IEFA

Сравнение комиссий PCGG и GSWO

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.

PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Доходность на риск

PCGG vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 22
Ранг коэф-та Мартина
GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGGSWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

0.84

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

1.24

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.24

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

5.62

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа GSWO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.84

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.77

-0.78

Корреляция

Корреляция между PCGG и GSWO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и GSWO

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

TTM2025202420232022
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		1.83%1.74%1.75%2.06%1.73%

Просадки

Сравнение просадок PCGG и GSWO

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и GSWO.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGGGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-17.77%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-9.50%

-13.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.32%

-6.31%

-14.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.35%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.10%

+5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и GSWO

Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что PCGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGGGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.76%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

8.20%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

13.60%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

12.98%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

12.98%

+3.66%