PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с FAAR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, PCGG returned -8.84% vs 28.33% for FAAR. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.

PCGG

1 день
-1.73%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-11.09%
1 год
-8.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и FAAR

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-10.94%1.62%12.40%4.17%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		19.14%8.07%5.97%-4.22%

Correlation

The correlation between PCGG and FAAR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

PCGG vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 55
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCGGFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.15

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
3.09

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.37

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

4.52

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

15.18

-16.10

PCGG vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCGG и FAAR

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-18.03%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-6.29%

-16.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.40%

-6.29%

-9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-7.82%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

1.87%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и FAAR

Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что PCGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

2.55%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

9.68%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

13.38%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

12.96%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

11.54%

+5.27%

Сравнение комиссий PCGG и FAAR

PCGG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и FAAR

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and FAAR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCGG has higher volatility (6.36%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 28.33% vs -8.84% for PCGG. On fees, PCGG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 28.33% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCGG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.00% for PCGG.

PCGG is categorized as Global Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Polen and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор