PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с ENFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. PCGG is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, PCGG returned -8.84% vs 27.76% for ENFR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.

PCGG

1 день
-1.73%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-11.09%
1 год
-8.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
24.93%
6 месяцев
25.03%
1 год
27.76%
3 года*
28.90%
5 лет*
20.07%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и ENFR

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-10.94%1.62%12.40%4.17%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.93%5.88%42.17%4.83%

Correlation

The correlation between PCGG and ENFR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г.

0.16

The correlation between PCGG and ENFR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PCGG и ENFR

Секторы
PCGG
ENFR

Технологии

40.1%

-

Финансовые услуги

17.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Здравоохранение

13.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

98.5%

Промышленность

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

PCGG
40.1%
ENFR

-

Финансовые услуги

PCGG
17.5%
ENFR
0.1%

Коммуникационные услуги

PCGG
15.8%
ENFR

-

Здравоохранение

PCGG
13.0%
ENFR

-

Потребительский циклический сектор

PCGG
9.4%
ENFR

-

Потребительский защитный сектор

PCGG
2.3%
ENFR

-

Недвижимость

PCGG
2.0%
ENFR

-

Сырьевые материалы

PCGG

-

ENFR

-

Энергетика

PCGG

-

ENFR
98.5%

Промышленность

PCGG

-

ENFR
3.4%

Коммунальные услуги

PCGG

-

ENFR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

PCGG vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 55
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCGGENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.88

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
2.59

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.32

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.23

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

8.24

-9.16

PCGG vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ENFR равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCGG и ENFR

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-68.28%

+45.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-8.64%

-14.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.40%

-4.71%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-15.94%

+10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

3.38%

+6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и ENFR

Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что PCGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.69%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

11.60%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

14.86%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

19.25%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

24.68%

-7.87%

Сравнение комиссий PCGG и ENFR

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и ENFR

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.02%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and ENFR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCGG has higher volatility (6.36%) compared to ENFR (5.69%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs ENFR's -68.28%.

On 1-year performance, ENFR leads with 27.76% vs -8.84% for PCGG. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 27.76% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for PCGG.

PCGG is categorized as Global Equities, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Polen and SS&C. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор