PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCGG с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с DIVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PCGG returned -7.62% vs 26.02% for DIVD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 15.56%.

PCGG

1 день
-0.79%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
-6.52%
С начала года
-7.38%
1 год
-7.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVD

1 день
1.13%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.24%
С начала года
15.56%
1 год
26.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и DIVD

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-7.38%1.62%12.40%4.17%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.56%26.18%2.52%5.57%

Correlation

The correlation between PCGG and DIVD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г.

0.48

The correlation between PCGG and DIVD shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PCGG и DIVD

Секторы
PCGG
DIVD

Технологии

32.7%
4.4%

Финансовые услуги

14.4%
20.4%

Коммуникационные услуги

10.7%
3.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.4%

Промышленность

7.3%
13.4%

Здравоохранение

7.1%
20.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%
18.3%

Сырьевые материалы

2.2%
4.6%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.2%
1.4%

Энергетика

-

7.8%

Технологии

PCGG
32.7%
DIVD
4.4%

Финансовые услуги

PCGG
14.4%
DIVD
20.4%

Коммуникационные услуги

PCGG
10.7%
DIVD
3.3%

Потребительский циклический сектор

PCGG
7.8%
DIVD
4.4%

Промышленность

PCGG
7.3%
DIVD
13.4%

Здравоохранение

PCGG
7.1%
DIVD
20.8%

Потребительский защитный сектор

PCGG
2.3%
DIVD
18.3%

Сырьевые материалы

PCGG
2.2%
DIVD
4.6%

Коммунальные услуги

PCGG
2.0%
DIVD

-

Недвижимость

PCGG
1.2%
DIVD
1.4%

Энергетика

PCGG

-

DIVD
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с PCLGPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

PCGG vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCGGDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
2.31

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
3.35

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.41

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.90

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

14.32

-15.07

PCGG vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCGG и DIVD

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-13.88%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-6.70%

-15.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

0.00%

-12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-2.18%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

1.82%

+8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и DIVD

Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что PCGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.28%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

8.46%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

11.35%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

13.21%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

13.21%

+3.50%

Сравнение комиссий PCGG и DIVD

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и DIVD

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.

ПозицияTTM2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.68%2.86%3.39%2.96%0.60%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and DIVD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCGG has higher volatility (4.56%) compared to DIVD (3.28%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs DIVD's -13.88%.

On 1-year performance, DIVD leads with 26.02% vs -7.62% for PCGG. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVD has performed better with a 26.02% return vs -7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

DIVD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.00% for PCGG.

They also come from different issuers: Polen and Altrius. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор