PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. PCGG is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, PCGG returned -5.83% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

PCGG

1 день
-1.46%
1 месяц
1.53%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и DBE

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-6.93%1.62%12.40%4.01%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-11.12%

Correlation

The correlation between PCGG and DBE is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

-0.13

The correlation between PCGG and DBE shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

PCGG vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.43

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.96

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

5.89

-6.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

11.53

-12.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.43

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.09

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PCGG и DBE

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-86.69%

+64.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-14.41%

-8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-30.27%

+18.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-57.31%

+52.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

7.35%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и DBE

Текущая волатильность для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) составляет 3.80%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что PCGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

12.95%

-9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

30.86%

-18.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

34.97%

-19.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

29.39%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

28.33%

-11.69%

Сравнение комиссий PCGG и DBE

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и DBE

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and DBE have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to PCGG (3.80%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -5.83% for PCGG. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for PCGG.

PCGG is categorized as Global Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Polen and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор