Сравнение PCGG с BNO
PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. PCGG is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, PCGG returned -5.83% vs 91.89% for BNO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности PCGG и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCGG показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
PCGG
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам PCGG и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | -6.93% | 1.62% | 12.40% | 4.01% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 9.67% | -6.44% |
Correlation
The correlation between PCGG and BNO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г. | -0.12 |
The correlation between PCGG and BNO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCGG vs. BNO — Ранг доходности на риск
PCGG
BNO
Сравнение PCGG c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGG | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 5.17 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 9.76 | -10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.23 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.14 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PCGG и BNO
Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCGG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -87.06% | +64.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -17.87% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -10.29% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -40.17% | +35.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 9.45% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGG и BNO
Текущая волатильность для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) составляет 3.80%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что PCGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCGG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 14.22% | -10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 36.10% | -24.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 41.46% | -26.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 35.38% | -18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 36.68% | -20.04% |
Сравнение комиссий PCGG и BNO
PCGG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGG и BNO
Ни PCGG, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PCGG and BNO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to PCGG (3.80%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 91.89% vs -5.83% for PCGG. On fees, PCGG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 91.89% return vs -5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCGG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
PCGG and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PCGG is categorized as Global Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Polen and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCGG и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор