Сравнение PCGG с BITI
PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. PCGG is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, PCGG returned -7.62% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. PCGG charges 0.85%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности PCGG и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCGG показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
PCGG
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- -6.52%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCGG и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | -7.38% | 1.62% | 12.40% | 4.17% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -34.98% |
Correlation
The correlation between PCGG and BITI is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г. | -0.31 |
The correlation between PCGG and BITI shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to -0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCGG vs. BITI — Ранг доходности на риск
PCGG
BITI
Сравнение PCGG c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCGG | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.57 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 6.38 | -7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCGG и BITI
Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCGG | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -92.16% | +69.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -25.28% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.01% | -86.41% | +74.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -68.40% | +63.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 10.16% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGG и BITI
Текущая волатильность для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) составляет 4.56%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что PCGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCGG | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 10.76% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 34.28% | -21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 44.15% | -28.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 52.24% | -35.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 52.24% | -35.53% |
Сравнение комиссий PCGG и BITI
PCGG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGG и BITI
PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCGG and BITI have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to PCGG (4.56%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -7.62% for PCGG. On fees, PCGG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCGG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for PCGG.
PCGG is categorized as Global Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Polen and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCGG и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор