Сравнение PCG с OTTR
PCG (PG&E Corporation) and OTTR (Otter Tail Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — PCG in Utilities - Regulated Electric, OTTR in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, PCG returned -11.80%/yr vs 13.53%/yr for OTTR. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PCG и OTTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCG показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у OTTR с доходностью 16.48%. За последние 10 лет акции PCG уступали акциям OTTR по среднегодовой доходности: -11.80% против 13.53% соответственно.
PCG
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 7.65%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- -11.80%
- Всё время*
- 2.87%
OTTR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 6.96%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 13.53%
- Всё время*
- 8.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.81M | $23.43M | $23.48M | |
| $542.95M | $382.24M | $340.52M |
Сравнение доходности по годам PCG и OTTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCG PG&E Corporation | 7.65% | -19.72% | 12.25% | 10.95% | 33.94% | -2.57% | 14.63% | -54.23% | -47.02% | -24.51% |
OTTR Otter Tail Corporation | 16.48% | 12.32% | -11.20% | 48.09% | -15.61% | 72.84% | -14.06% | 6.24% | 15.04% | 12.44% |
Correlation
The correlation between PCG and OTTR is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
PCG:
$46.10B
OTTR:
$3.90B
PCG:
$1.40
OTTR:
$4.63
PCG:
12.29
OTTR:
20.06
PCG:
1.51
OTTR:
2.98
PCG:
1.22
OTTR:
2.08
PCG:
$25.84B
OTTR:
$1.32B
PCG:
$14.52B
OTTR:
$525.81M
PCG:
$10.33B
OTTR:
$340.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCG vs. OTTR — Ранг доходности на риск
PCG
OTTR
Сравнение PCG c OTTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PG&E Corporation (PCG) и Otter Tail Corporation (OTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCG | OTTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.40 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 4.16 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCG и OTTR
Максимальная просадка PCG за все время составила -94.65%, что больше максимальной просадки OTTR в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCG и OTTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCG | OTTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.65% | -65.96% | -28.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.82% | -12.70% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.63% | -27.09% | -12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.63% | -35.12% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.65% | -41.50% | -53.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.35% | -2.77% | -72.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.64% | -17.88% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 4.29% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCG и OTTR
Текущая волатильность для PG&E Corporation (PCG) составляет 6.56%, в то время как у Otter Tail Corporation (OTTR) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что PCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCG | OTTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 7.76% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 15.95% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 22.36% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.69% | 27.68% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.61% | 29.68% | +29.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCG и OTTR
Дивидендная доходность PCG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности OTTR в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTTR Otter Tail Corporation | 2.37% | 2.60% | 2.53% | 2.06% | 2.81% | 2.18% | 3.47% | 2.73% | 2.70% | 2.88% | 3.06% | 4.62% |
PCG PG&E Corporation | 1.02% | 0.78% | 0.27% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.46% | 3.17% | 3.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCG и OTTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PG&E Corporation и Otter Tail Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCG и OTTR
PCG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PG&E Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.99B при выручке в 5.90B, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
OTTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о валовой прибыли в 215.97M при выручке в 334.38M, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
PCG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PG&E Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 5.90B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
OTTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила об операционной прибыли в -24.20M при выручке в 334.38M, что соответствует операционной рентабельности -7.2%.
PCG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PG&E Corporation сообщила о чистой прибыли в 761.00M при выручке в 5.90B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
OTTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о чистой прибыли в -7.61M при выручке в 334.38M, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
Часто задаваемые вопросы
PCG and OTTR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTTR has higher volatility (7.76%) compared to PCG (6.56%). In terms of maximum drawdown, PCG dropped -94.65% vs OTTR's -65.96%.
OTTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCG и OTTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор