PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCG с CMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PCG и CMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PG&E Corporation (PCG) и CMS Energy Corporation (CMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCG показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у CMS с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции PCG уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: -11.80% против 8.27% соответственно.


PCG

1 день
-1.43%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
6.59%
С начала года
7.65%
1 год
14.58%
3 года*
0.81%
5 лет*
15.46%
10 лет*
-11.80%
Всё время*
2.87%

CMS

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
2.00%
С начала года
4.43%
1 год
-0.05%
3 года*
10.77%
5 лет*
5.80%
10 лет*
8.27%
Всё время*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$299.71M$273.37M$251.80M
$542.95M$382.24M$340.52M

Сравнение доходности по годам PCG и CMS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCG
PG&E Corporation
7.65%-19.72%12.25%10.95%33.94%-2.57%14.63%-54.23%-47.02%-24.51%
CMS
CMS Energy Corporation
4.43%8.13%18.60%-5.21%0.84%9.71%-0.32%30.04%8.25%17.03%

Correlation

The correlation between PCG and CMS is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.50

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.44

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1984 г.

0.39

The correlation between PCG and CMS shifts across timeframes, from 0.39 (10 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCG:

$46.10B

CMS:

$22.45B

EPS

PCG:

$1.40

CMS:

$3.41

Коэффициент P/E

PCG:

12.29

CMS:

20.97

Коэффициент P/S

PCG:

1.51

CMS:

2.44

Коэффициент P/B

PCG:

1.22

CMS:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

PCG:

$25.84B

CMS:

$8.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCG:

$14.52B

CMS:

$6.14B

EBITDA (12 мес.)

PCG:

$10.33B

CMS:

$3.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PG&E Corporation

CMS Energy Corporation

Доходность на риск

PCG vs. CMS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PCG
Ранг доходности на риск PCG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCG: 6363
Ранг коэф-та Мартина

CMS
Ранг доходности на риск CMS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PCG c CMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PG&E Corporation (PCG) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCGCMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.01

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.00

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

-0.01

+1.86

PCG vs. CMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCG на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа CMS равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCG и CMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCG и CMS

Максимальная просадка PCG за все время составила -94.65%, примерно равная максимальной просадке CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCG и CMS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCGCMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.65%

-91.20%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-11.48%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.63%

-12.64%

-26.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.63%

-27.56%

-12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.65%

-29.55%

-65.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.35%

-9.32%

-66.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.64%

-27.27%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

4.91%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PCG и CMS

PG&E Corporation (PCG) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что PCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCGCMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

4.65%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

13.42%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

16.77%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.69%

19.02%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.61%

20.76%

+38.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCG и CMS

Дивидендная доходность PCG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности CMS в 3.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMS
CMS Energy Corporation
3.62%3.10%3.09%3.36%3.62%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%
PCG
PG&E Corporation
1.02%0.78%0.27%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.46%3.17%3.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCG и CMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PG&E Corporation и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PCG и CMS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PG&E Corporation и CMS Energy Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

PCG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PG&E Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.99B при выручке в 5.90B, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.

CMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

PCG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PG&E Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 5.90B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

CMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 264.00M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

PCG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PG&E Corporation сообщила о чистой прибыли в 761.00M при выручке в 5.90B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

CMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.


Часто задаваемые вопросы


PCG and CMS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCG has higher volatility (6.56%) compared to CMS (4.65%). In terms of maximum drawdown, PCG dropped -94.65% vs CMS's -91.20%.

PCG currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCG и CMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор