PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCG и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PCG с SPY

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PG&E Corporation (PCG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCG или SPY.

Доходность

Сравнение доходности PCG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PG&E Corporation (PCG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCG:

-0.26

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

PCG:

-0.31

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

PCG:

0.96

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PCG:

-0.12

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

PCG:

-0.65

SPY:

2.11

Индекс Язвы

PCG:

14.58%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

PCG:

26.31%

SPY:

20.35%

Макс. просадка

PCG:

-94.65%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PCG:

-75.87%

SPY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, PCG показывает доходность -15.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции PCG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -9.90% против 12.57% соответственно.

PCG

С начала года

-15.39%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-19.32%

1 год

-7.29%

3 года

12.86%

5 лет

7.93%

10 лет

-9.90%

SPY

С начала года

-0.89%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-2.46%

1 год

10.77%

3 года

15.38%

5 лет

16.09%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PG&E Corporation

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCG
Ранг риск-скорректированной доходности PCG, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PG&E Corporation (PCG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCG на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCG и SPY

Дивидендная доходность PCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SPY в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCG
PG&E Corporation		0.41%0.27%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.46%3.17%3.42%3.42%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PCG и SPY

Максимальная просадка PCG за все время составила -94.65%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCG и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PCG и SPY

PG&E Corporation (PCG) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...