PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PG&E Corporation (PCG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PCG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PG&E Corporation (PCG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCG
PG&E Corporation		10.77%-19.72%12.25%10.95%33.94%-2.57%14.63%-54.23%-47.02%-24.51%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PCG показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PCG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.90% против 14.06% соответственно.

PCG

1 день
1.02%
1 месяц
-6.85%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.03%
1 год
3.75%
3 года*
3.65%
5 лет*
9.38%
10 лет*
-10.90%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PG&E Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PCG:
PCG с NEEPCG с VOOPCG с AEPPCG с CMSPCG с DUKPCG с XELPCG с SRE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PCG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCG
Ранг доходности на риск PCG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PG&E Corporation (PCG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.96

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.49

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.53

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

7.27

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCG на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.96

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.79

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.56

-0.48

Корреляция

Корреляция между PCG и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCG и SPY

Дивидендная доходность PCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCG
PG&E Corporation		0.85%0.78%0.27%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.46%3.17%3.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PCG и SPY

Максимальная просадка PCG за все время составила -94.65%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.65%

-55.19%

-39.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.12%

-12.05%

-15.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.63%

-24.50%

-15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.65%

-33.72%

-60.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.64%

-5.53%

-69.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.33%

-9.09%

-17.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.99%

2.54%

+10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PCG и SPY

PG&E Corporation (PCG) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

5.35%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

9.50%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.29%

19.06%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.08%

17.06%

+11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.45%

17.92%

+41.53%