PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFIX с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCFIX с VSIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).

PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFIX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFIX и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.23%6.78%20.88%18.04%-12.46%-36.92%9.77%21.53%-12.19%12.90%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		3.10%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, PCFIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции PCFIX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 3.84% против 10.08% соответственно.

PCFIX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.23%
6 месяцев
2.89%
1 год
16.36%
3 года*
15.65%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
3.84%

VSIAX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.82%
1 год
18.55%
3 года*
13.36%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PCFIX:
PCFIX с VOOPCFIX с XSMOPCFIX с SPMOPCFIX с WGROXPCFIX с USBNXPCFIX с SSCVXPCFIX с ARSMX
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с SWSSXVSIAX с VOOVSIAX с VIOV

Сравнение комиссий PCFIX и VSIAX

PCFIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PCFIX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFIX
Ранг доходности на риск PCFIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFIX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFIXVSIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.92

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.41

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

5.62

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFIX vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFIX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFIXVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.38

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.45

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.27

Корреляция

Корреляция между PCFIX и VSIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFIX и VSIAX

Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VSIAX в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.98%2.24%6.12%2.12%13.29%96.19%18.00%2.63%12.78%9.33%0.00%26.50%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.90%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок PCFIX и VSIAX

Максимальная просадка PCFIX за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и VSIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCFIXVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-45.39%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-14.16%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.77%

-24.09%

-43.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.77%

-45.39%

-22.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.55%

-6.15%

-38.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-5.54%

-15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.44%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFIX и VSIAX

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что PCFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCFIXVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.52%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

11.25%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

20.69%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.68%

19.86%

+13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

22.45%

+7.69%