PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFIX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCFIX с PWLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCFIX (PIMCO RAE PLUS Small Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both mutual funds - PCFIX is a Small Cap Value Equities fund managed by PIMCO, while PWLIX is a Long-Short fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCFIX returned 13.93%/yr vs 4.59%/yr for PWLIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PCFIX charges 0.85%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности PCFIX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCFIX показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции PCFIX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 13.93% против 4.59% соответственно.

PCFIX

1 день
-0.47%
1 месяц
6.15%
С начала года
18.63%
6 месяцев
17.21%
1 год
38.94%
3 года*
22.87%
5 лет*
8.96%
10 лет*
13.93%

PWLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.06%
3 года*
4.62%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCFIX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		18.63%6.78%20.88%18.04%-12.46%39.43%9.77%21.53%-12.19%12.90%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.54%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Correlation

The correlation between PCFIX and PWLIX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г.

0.29

The correlation between PCFIX and PWLIX shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с PCFIX:
PCFIX с VOOPCFIX с XSMOPCFIX с WGROXPCFIX с SPMOPCFIX с USBNXPCFIX с HRTVXPCFIX с SSCVX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с LONGX

Доходность на риск

PCFIX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFIX
Ранг доходности на риск PCFIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFIX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFIXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-0.04

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
0.01

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.00

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

-0.03

+4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

-0.10

+14.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFIX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFIX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFIX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFIXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-0.04

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.43

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PCFIX и PWLIX

Максимальная просадка PCFIX за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCFIXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-26.92%

-25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-9.43%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.08%

-11.74%

-16.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-11.74%

-17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

-26.92%

-25.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-9.18%

+8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-4.18%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.27%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFIX и PWLIX

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что PCFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCFIXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

2.36%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

6.55%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

8.43%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

8.95%

+14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

9.00%

+15.86%

Сравнение комиссий PCFIX и PWLIX

PCFIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFIX и PWLIX

Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PWLIX в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.52%2.24%6.12%2.12%13.29%224.73%18.00%2.63%12.78%9.33%0.00%26.50%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.68%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

PCFIX and PWLIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCFIX has higher volatility (5.61%) compared to PWLIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, PCFIX dropped -52.02% vs PWLIX's -26.92%.

PCFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCFIX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор