Сравнение PCFIX с PTTRX

С начала года, PCFIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PCFIX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 3.84% против 2.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PCFIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCFIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTTRX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFIX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PCFIX и PTTRX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%

Максимальная просадка PCFIX за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и PTTRX.

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PCFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.