PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFIX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCFIX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFIX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFIX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.23%6.78%20.88%18.04%-12.46%-36.92%9.77%21.53%-12.19%12.90%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PCFIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PCFIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 3.84% против 12.72% соответственно.

PCFIX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.23%
6 месяцев
2.89%
1 год
16.36%
3 года*
15.65%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
3.84%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PCFIX:
PCFIX с VOOPCFIX с XSMOPCFIX с WGROXPCFIX с SPMOPCFIX с USBNXPCFIX с SSCVXPCFIX с ARSMX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PCFIX и PSLDX

PCFIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PCFIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFIX
Ранг доходности на риск PCFIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFIXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.28

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.55

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.37

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

1.11

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFIX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFIX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFIX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFIXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.28

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.12

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.60

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.61

-0.32

Корреляция

Корреляция между PCFIX и PSLDX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFIX и PSLDX

Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.98%2.24%6.12%2.12%13.29%96.19%18.00%2.63%12.78%9.33%0.00%26.50%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PCFIX и PSLDX

Максимальная просадка PCFIX за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCFIXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-55.25%

-12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-19.25%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.77%

-49.32%

-18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.77%

-49.32%

-18.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.55%

-15.88%

-28.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-10.70%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

6.38%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFIX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) составляет 6.07%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCFIXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

8.39%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

14.38%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

24.15%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.68%

22.90%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

21.33%

+8.81%