Сравнение PCFIX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PCFIX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCFIX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 0.23% | 6.78% | 20.88% | 18.04% | -12.46% | -36.92% | 9.77% | 21.53% | -12.19% | 12.90% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PCFIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции PCFIX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 3.84% против 9.96% соответственно.
PCFIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 3.84%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCFIX и HWSAX
PCFIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
PCFIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
PCFIX
HWSAX
Сравнение PCFIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCFIX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 4.34 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCFIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.42 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.41 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PCFIX и HWSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFIX и HWSAX
Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 2.98% | 2.24% | 6.12% | 2.12% | 13.29% | 96.19% | 18.00% | 2.63% | 12.78% | 9.33% | 0.00% | 26.50% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок PCFIX и HWSAX
Максимальная просадка PCFIX за все время составила -67.77%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCFIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.77% | -72.14% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -16.44% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.77% | -26.98% | -40.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.77% | -53.82% | -13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.55% | -1.09% | -43.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.21% | -11.03% | -10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.43% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFIX и HWSAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PCFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCFIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 4.45% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 12.99% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 23.99% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.68% | 21.71% | +11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 24.65% | +5.49% |