PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFIX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCFIX с BSCMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFIX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFIX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		-2.10%6.78%20.88%18.04%-12.46%-36.92%9.77%21.53%-13.43%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		6.39%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, PCFIX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 6.39%.

PCFIX

1 день
-0.95%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
1.30%
1 год
14.37%
3 года*
14.75%
5 лет*
-8.08%
10 лет*
3.59%

BSCMX

1 день
-0.42%
1 месяц
-8.34%
С начала года
6.39%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.50%
3 года*
22.70%
5 лет*
15.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PCFIX:
PCFIX с VOOPCFIX с XSMOPCFIX с SPMOPCFIX с WGROXPCFIX с USBNXPCFIX с SSCVXPCFIX с ARSMX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий PCFIX и BSCMX

PCFIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.

BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund

Доходность на риск

PCFIX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFIX
Ранг доходности на риск PCFIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFIX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFIXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.83

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.60

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.66

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

11.11

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFIX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFIX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFIXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.83

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.86

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.65

-0.37

Корреляция

Корреляция между PCFIX и BSCMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFIX и BSCMX

Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности BSCMX в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		3.05%2.24%6.12%2.12%13.29%96.19%18.00%2.63%12.78%9.33%0.00%26.50%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.27%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCFIX и BSCMX

Максимальная просадка PCFIX за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCFIXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-38.12%

-29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-13.85%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.77%

-22.34%

-45.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.84%

-8.97%

-36.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.20%

-6.10%

-15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.32%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFIX и BSCMX

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеют волатильность 5.43% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCFIXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.43%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.27%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

22.02%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

17.84%

+15.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.13%

20.69%

+9.44%