PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFAX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCFAX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFAX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFAX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.11%6.44%20.44%17.64%-12.75%-38.68%9.25%21.17%-12.42%12.52%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PCFAX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PCFAX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 3.22% против 12.72% соответственно.

PCFAX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.70%
1 год
15.96%
3 года*
15.24%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
3.22%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PCFAX:
PCFAX с VOOPCFAX с NSDVXPCFAX с AVALXPCFAX с MMEYXPCFAX с USBNXPCFAX с BSCMXPCFAX с ARSMX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PCFAX и PSLDX

PCFAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PCFAX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFAX
Ранг доходности на риск PCFAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFAX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFAXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.28

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.55

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.37

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

1.11

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFAX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFAX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFAX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFAXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.28

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.12

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.60

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.61

-0.54

Корреляция

Корреляция между PCFAX и PSLDX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFAX и PSLDX

Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.97%2.26%6.30%1.99%13.66%100.48%18.04%2.29%12.48%8.98%0.00%26.20%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PCFAX и PSLDX

Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCFAXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.63%

-55.25%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-19.25%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.63%

-49.32%

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.63%

-49.32%

-19.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.72%

-15.88%

-30.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.61%

-10.70%

-14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

6.38%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFAX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) составляет 6.02%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCFAXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

8.39%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

14.38%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

24.15%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

22.90%

+11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.35%

21.33%

+9.02%