PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFAX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCFAX с PCN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).

PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFAX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFAX и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.11%6.44%20.44%17.64%-12.75%-38.68%9.25%21.17%-12.42%12.52%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PCFAX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PCFAX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 3.22% против 8.38% соответственно.

PCFAX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.70%
1 год
15.96%
3 года*
15.24%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
3.22%

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PCFAX:
PCFAX с VOOPCFAX с NSDVXPCFAX с AVALXPCFAX с MMEYXPCFAX с USBNXPCFAX с BSCMXPCFAX с ARSMX
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD

Сравнение комиссий PCFAX и PCN

PCFAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.

PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Доходность на риск

PCFAX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFAX
Ранг доходности на риск PCFAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFAX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFAXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

-0.13

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

-0.06

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.99

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.15

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

-0.48

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFAX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFAX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFAX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFAXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

-0.13

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.16

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.38

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.39

-0.31

Корреляция

Корреляция между PCFAX и PCN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFAX и PCN

Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности PCN в 11.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.97%2.26%6.30%1.99%13.66%100.48%18.04%2.29%12.48%8.98%0.00%26.20%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PCFAX и PCN

Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и PCN.

Загрузка...

Показатели просадок

PCFAXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.63%

-61.12%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-13.78%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.63%

-33.39%

-35.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.63%

-50.27%

-18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.72%

-5.77%

-40.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.61%

-7.22%

-18.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.30%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFAX и PCN

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеют волатильность 6.02% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCFAXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.89%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

8.70%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

15.72%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

16.56%

+17.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.35%

21.97%

+8.38%