PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFAX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCFAX с HWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFAX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFAX и HWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.11%6.44%20.44%17.64%-12.75%-38.68%9.25%21.17%-12.42%12.52%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, PCFAX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции PCFAX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 3.22% против 9.96% соответственно.

PCFAX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.70%
1 год
15.96%
3 года*
15.24%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
3.22%

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с PCFAX:
PCFAX с VOOPCFAX с NSDVXPCFAX с MMEYXPCFAX с USBNXPCFAX с AVALXPCFAX с BSCMXPCFAX с HRTVX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX

Сравнение комиссий PCFAX и HWSAX

И PCFAX, и HWSAX имеют комиссию равную 1.21%.

PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Доходность на риск

PCFAX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFAX
Ранг доходности на риск PCFAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFAX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFAXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.78

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

4.34

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFAX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWSAX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFAX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFAXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.42

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.41

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.47

-0.40

Корреляция

Корреляция между PCFAX и HWSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFAX и HWSAX

Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности HWSAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.97%2.26%6.30%1.99%13.66%100.48%18.04%2.29%12.48%8.98%0.00%26.20%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок PCFAX и HWSAX

Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, примерно равная максимальной просадке HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCFAXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.63%

-72.14%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-16.44%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.63%

-26.98%

-41.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.63%

-53.82%

-14.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.72%

-1.09%

-45.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.61%

-11.03%

-14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.43%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFAX и HWSAX

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCFAXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.45%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

12.99%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

23.99%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

21.71%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.35%

24.65%

+5.70%