PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFAX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCFAX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFAX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFAX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.11%6.44%20.44%17.64%-12.75%-38.68%9.25%21.17%-13.74%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, PCFAX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

PCFAX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.70%
1 год
15.96%
3 года*
15.24%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
3.22%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PCFAX:
PCFAX с VOOPCFAX с NSDVXPCFAX с MMEYXPCFAX с USBNXPCFAX с AVALXPCFAX с HRTVXPCFAX с ARSMX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий PCFAX и BSCMX

PCFAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PCFAX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFAX
Ранг доходности на риск PCFAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFAX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFAXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.96

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.74

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

3.06

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

12.65

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFAX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFAX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFAX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFAXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.96

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.86

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.66

-0.59

Корреляция

Корреляция между PCFAX и BSCMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFAX и BSCMX

Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.97%2.26%6.30%1.99%13.66%100.48%18.04%2.29%12.48%8.98%0.00%26.20%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCFAX и BSCMX

Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCFAXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.63%

-38.12%

-30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-13.85%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.63%

-22.34%

-46.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.72%

-7.43%

-39.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.61%

-6.10%

-19.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.35%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFAX и BSCMX

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCFAXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.72%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

12.37%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

22.03%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

17.85%

+16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.35%

20.69%

+9.66%