Virtus Convertible Fund (ANNPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Convertible Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Virtus Convertible Fund (ANNPX) показал доход в -0.19% с начала года и 26.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ANNPX составила 12.62%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 19 апр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ANNPX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 2 мар. 1994 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 1 мар. 1994 г. с доходностью -13.2%.

Virtus Convertible Fund: годовая альфа составляет 2.59%, бета — 0.60, а R² — 0.56 относительно S&P 500 Index с 20.04.1993.

• Этот фонд участвовал в 75.11% снижения S&P 500 Index, но только в 73.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.59% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.60 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия ANNPX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ANNPX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Convertible Fund (ANNPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Convertible Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Convertible Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Convertible Fund показал максимальную просадку в 55.61%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1128 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Convertible Fund составляет 7.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.