- ISIN
- US92838V8330
- CUSIP
- 01900C649
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 18 апр. 1993 г.
- Категория
- Convertible Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ANNPX
Virtus Convertible Fund (ANNPX) прибавил 21.9% с начала года. Текущая цена акции ANNPX — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ANNPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,566.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Convertible Fund (ANNPX) показал доход в 21.91% с начала года и 45.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ANNPX составила 14.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Virtus Convertible Fund
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 21.76%
- 1 год
- 45.57%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 14.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ANNPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ANNPX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 2 мар. 1994 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 1 мар. 1994 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.49% | 1.41% | -3.39% | 10.96% | 5.34% | 1.88% | 21.91% | ||||||
| 2025 | 3.12% | -2.86% | -3.46% | 0.91% | 4.23% | 4.78% | 2.60% | 3.30% | 5.21% | 4.44% | -0.60% | -0.71% | 22.50% |
| 2024 | -1.39% | 2.11% | 2.48% | -3.47% | 3.05% | 0.84% | 1.20% | 2.07% | 2.14% | 0.44% | 9.16% | -4.69% | 14.13% |
| 2023 | 4.53% | -2.07% | 0.39% | -1.04% | -0.33% | 4.77% | 1.71% | -2.58% | -3.21% | -4.50% | 5.89% | 5.25% | 8.39% |
| 2022 | -8.04% | -0.06% | 1.74% | -7.18% | -2.93% | -5.91% | 5.48% | 0.67% | -5.78% | 3.83% | 1.66% | -2.83% | -18.65% |
| 2021 | 2.87% | 3.54% | -4.95% | 2.75% | -2.07% | 3.03% | -0.49% | 1.18% | -1.39% | 4.71% | -3.52% | -0.29% | 4.96% |
Метрики бенчмарка
Virtus Convertible Fund has an annualized alpha of 2.85%, beta of 0.60, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 20, 1993.
- This fund participated in 75.00% of S&P 500 Index downside but only 74.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.85% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.85%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 74.36%
- Участие в снижении
- 75.00%
Комиссия
Комиссия ANNPX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ANNPX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Convertible Fund (ANNPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ANNPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.41 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | 2.93 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.78 | 13.52 | +15.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Convertible Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.34 | $4.38 | $0.82 | $0.81 | $0.46 | $7.77 | $3.00 | $1.52 | $4.64 | $6.70 | $0.88 | $3.16 |
Дивидендный доход | 9.23% | 11.32% | 2.31% | 2.56% | 1.55% | 20.74% | 6.94% | 5.12% | 18.79% | 23.47% | 2.88% | 10.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Convertible Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $3.91 | $4.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $7.59 | $7.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Convertible Fund показал максимальную просадку в 55.61%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1128 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.61%нояб. 2008 г. | 8y 8mo | 4y 5mo | 13y 2moмарт 2000 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.36%июнь 2022 г. | 1y 4mo | 3y 15d | 4y 4moфевр. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -25.86%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 24d | 5mo 13dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Обвал COVID2020 | -25.76%март 2020 г. | 27d | 2mo 17d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -24.42%янв. 1995 г. | 1y 2mo | 1y 3mo | 2y 6moнояб. 1993 г. - май 1996 г. |
Показатели просадок
| ANNPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -56.78% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -9.10% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.67% | -18.90% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -25.43% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -33.92% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -10.72% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.97% | -0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ANNPX
Добавьте Virtus Convertible Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ANNPX