PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANNPX с SRLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANNPX с SRLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANNPX (Virtus Convertible Fund) and SRLN (SPDR Blackstone Senior Loan ETF) are both funds - ANNPX is a Convertible Bonds fund managed by Allianz, while SRLN is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index. Over the past 10 years, ANNPX returned 14.52%/yr vs 4.52%/yr for SRLN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ANNPX charges 0.71%/yr vs 0.70%/yr for SRLN.

Доходность

Сравнение доходности ANNPX и SRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible Fund (ANNPX) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANNPX показывает доходность 21.03%, что значительно выше, чем у SRLN с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции ANNPX превзошли акции SRLN по среднегодовой доходности: 14.52% против 4.52% соответственно.

ANNPX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.12%
С начала года
21.03%
6 месяцев
20.04%
1 год
43.88%
3 года*
21.23%
5 лет*
9.07%
10 лет*
14.52%

SRLN

1 день
0.05%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.62%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANNPX и SRLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANNPX
Virtus Convertible Fund		21.03%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%26.45%2.76%15.22%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		0.73%6.77%8.43%11.62%-5.30%4.49%3.13%10.03%-0.66%3.39%

Correlation

The correlation between ANNPX and SRLN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2013 г.

0.43

The correlation between ANNPX and SRLN shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible Fund

SPDR Blackstone Senior Loan ETF

Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с LCFYXANNPX с BNDANNPX с VOOANNPX с VEAANNPX с VWOANNPX с AVDV
Часто сравнивают с SRLN:
SRLN с BKLNSRLN с HYBLSRLN с JBBBSRLN с SJNKSRLN с USHYSRLN с HYGSRLN с SEIX

Доходность на риск

ANNPX vs. SRLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SRLN
Ранг доходности на риск SRLN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANNPX c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible Fund (ANNPX) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANNPXSRLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.95

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
2.85

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.45

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

1.73

+4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.68

6.41

+21.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANNPX vs. SRLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANNPX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа SRLN равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANNPX и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANNPXSRLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

1.95

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.19

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.75

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ANNPX и SRLN

Максимальная просадка ANNPX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANNPX и SRLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANNPXSRLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-22.29%

-33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-3.26%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.67%

-4.26%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-7.93%

-18.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-22.29%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.07%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-1.10%

-16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.88%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ANNPX и SRLN

Virtus Convertible Fund (ANNPX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что ANNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANNPXSRLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

0.44%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

2.64%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

2.89%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

3.91%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

6.06%

+7.53%

Сравнение комиссий ANNPX и SRLN

ANNPX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SRLN в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANNPX и SRLN

Дивидендная доходность ANNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности SRLN в 7.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANNPX
Virtus Convertible Fund		9.30%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		7.49%7.67%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%

Часто задаваемые вопросы

ANNPX and SRLN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANNPX has higher volatility (4.69%) compared to SRLN (0.44%). In terms of maximum drawdown, ANNPX dropped -55.61% vs SRLN's -22.29%.

ANNPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANNPX и SRLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор