Сравнение ANNPX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
ANNPX управляется Allianz. Фонд был запущен 18 апр. 1993 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ANNPX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ANNPX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNPX Virtus Convertible Fund | 3.80% | 22.50% | 14.13% | 8.39% | -18.65% | 4.96% | 55.99% | 26.45% | 2.76% | 15.22% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.11% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ANNPX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции ANNPX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 13.06% против 7.73% соответственно.
ANNPX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 13.06%
VWO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANNPX и VWO
ANNPX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
ANNPX vs. VWO — Ранг доходности на риск
ANNPX
VWO
Сравнение ANNPX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANNPX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.22 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.74 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 1.78 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.27 | 6.68 | +10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANNPX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.22 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.22 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.40 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.25 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ANNPX и VWO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANNPX и VWO
Дивидендная доходность ANNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности VWO в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNPX Virtus Convertible Fund | 10.85% | 11.32% | 2.31% | 2.56% | 1.55% | 20.74% | 6.94% | 5.12% | 18.79% | 23.47% | 2.88% | 10.63% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.70% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок ANNPX и VWO
Максимальная просадка ANNPX за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANNPX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ANNPX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -67.68% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -11.17% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -32.80% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -36.39% | +9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -8.80% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -15.93% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 3.27% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANNPX и VWO
Текущая волатильность для Virtus Convertible Fund (ANNPX) составляет 6.61%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что ANNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ANNPX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 7.39% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 12.26% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 17.85% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 17.20% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 19.18% | -5.71% |