PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANNPX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANNPX с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

ANNPX управляется Allianz. Фонд был запущен 18 апр. 1993 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ANNPX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANNPX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANNPX
Virtus Convertible Fund		2.37%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%26.45%2.76%15.22%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, ANNPX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции ANNPX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 12.90% против 9.55% соответственно.

ANNPX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.52%
1 год
29.42%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.23%
10 лет*
12.90%

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с LCFYXANNPX с BNDANNPX с AVDVANNPX с VWOANNPX с SRLNANNPX с BIV
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий ANNPX и VEA

ANNPX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

ANNPX
Virtus Convertible Fund
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

ANNPX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANNPX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANNPXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.81

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.46

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

2.77

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

10.77

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANNPX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANNPX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANNPX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANNPXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.81

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.55

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.22

+0.30

Корреляция

Корреляция между ANNPX и VEA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANNPX и VEA

Дивидендная доходность ANNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANNPX
Virtus Convertible Fund		11.00%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок ANNPX и VEA

Максимальная просадка ANNPX за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANNPX и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

ANNPXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-60.68%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-11.63%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-29.71%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-35.73%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-7.20%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-13.39%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.99%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ANNPX и VEA

Текущая волатильность для Virtus Convertible Fund (ANNPX) составляет 6.71%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что ANNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANNPXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.92%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

11.68%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

17.67%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

16.30%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

17.26%

-3.79%