PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEF с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCEF с USFR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

PCEF и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PCEF и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCEF и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		-3.43%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-8.88%14.48%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции PCEF превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 6.84% против 2.41% соответственно.

PCEF

1 день
2.51%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.94%
1 год
8.22%
3 года*
10.45%
5 лет*
4.22%
10 лет*
6.84%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CEF Income Composite ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с SPYPCEF с MDIV
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий PCEF и USFR

PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

PCEF vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEF c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEFUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

14.37

-13.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

42.77

-41.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

10.64

-9.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

103.73

-102.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

661.88

-658.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEF vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEFUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

14.37

-13.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

8.63

-8.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

3.00

-2.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.57

-1.04

Корреляция

Корреляция между PCEF и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и USFR

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		8.32%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCEF и USFR

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

PCEFUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-1.36%

-37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-0.04%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-0.18%

-24.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-0.80%

-37.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

0.00%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-0.16%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

0.01%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и USFR

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCEFUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

0.09%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

0.19%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

0.29%

+13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

0.41%

+11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

0.81%

+12.44%