Сравнение PCEF с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
PCEF и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PCEF и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEF и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -2.05% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -7.59% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.
PCEF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.99%
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и RAAX
PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
PCEF vs. RAAX — Ранг доходности на риск
PCEF
RAAX
Сравнение PCEF c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.30 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.93 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.27 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 16.54 | -12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.30 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.96 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.61 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PCEF и RAAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и RAAX
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности RAAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.20% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и RAAX
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEF | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -33.91% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -11.59% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -23.55% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -2.29% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -6.89% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.29% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и RAAX
Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEF | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.55% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 12.14% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 16.45% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 15.66% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 15.86% | -2.61% |