Сравнение PCEF с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PCEF и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PCEF и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEF и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -3.43% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -8.88% | 14.48% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 5.82% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 6.84% против 17.70% соответственно.
PCEF
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.84%
PPA
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и PPA
PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PCEF vs. PPA — Ранг доходности на риск
PCEF
PPA
Сравнение PCEF c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.99 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.68 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.11 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 12.51 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.99 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.03 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.87 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PCEF и PPA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и PPA
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности PPA в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.32% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и PPA
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEF | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -57.37% | +18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -13.71% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -18.37% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -43.92% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -10.69% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -9.19% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.41% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и PPA
Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 5.03%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEF | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 7.16% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 15.07% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 21.64% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 18.19% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 20.48% | -7.23% |