PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCEF с MFUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCEF и MFUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCEF и MFUL


2026 (YTD)20252024202320222021
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
-3.43%12.59%16.70%9.39%-18.66%-0.23%
MFUL
Mindful Conservative ETF
-0.53%4.51%5.36%2.24%-12.46%-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью -0.53%.


PCEF

1 день
2.51%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.94%
1 год
8.22%
3 года*
10.45%
5 лет*
4.22%
10 лет*
6.84%

MFUL

1 день
0.74%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-0.41%
1 год
3.24%
3 года*
3.76%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CEF Income Composite ETF

Mindful Conservative ETF

Сравнение комиссий PCEF и MFUL

PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии MFUL в 1.10%.


Доходность на риск

PCEF vs. MFUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4141
Ранг коэф-та Мартина

MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEF c MFUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCEFMFULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.69

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.94

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.94

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

3.33

+0.32

PCEF vs. MFUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUL равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и MFUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCEFMFULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.20

+0.73

Корреляция

Корреляция между PCEF и MFUL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и MFUL

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности MFUL в 3.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
8.32%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%
MFUL
Mindful Conservative ETF
3.13%3.31%2.59%5.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCEF и MFUL

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и MFUL.


Загрузка...

Показатели просадок


PCEFMFULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-16.41%

-22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-3.77%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-4.13%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-9.80%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.06%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и MFUL

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCEFMFULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

1.89%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

3.10%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

4.75%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

4.22%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

4.22%

+9.03%