Сравнение PCEF с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PCEF и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEF и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -3.43% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -8.88% | 14.48% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции PCEF превзошли акции JSOSX по среднегодовой доходности: 6.84% против 3.32% соответственно.
PCEF
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.84%
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и JSOSX
PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
PCEF vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
PCEF
JSOSX
Сравнение PCEF c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 5.06 | -4.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 9.95 | -9.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.85 | -2.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 13.42 | -12.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 93.93 | -90.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 5.06 | -4.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 3.99 | -3.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 2.59 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.98 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между PCEF и JSOSX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и JSOSX
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.32% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и JSOSX
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEF | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -6.40% | -32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -0.26% | -10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -0.98% | -23.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -6.19% | -32.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -0.26% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -0.47% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.04% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и JSOSX
Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEF | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 0.34% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 0.50% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 0.68% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 0.78% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 1.29% | +11.96% |