Сравнение JSOSX с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JSOSX и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSOSX и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, JSOSX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции JSOSX превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 3.32% против 2.41% соответственно.
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSOSX и USFR
JSOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
JSOSX vs. USFR — Ранг доходности на риск
JSOSX
USFR
Сравнение JSOSX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSOSX | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.06 | 14.37 | -9.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.95 | 42.77 | -32.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 10.64 | -6.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.42 | 103.73 | -90.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.93 | 661.88 | -567.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSOSX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06 | 14.37 | -9.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.99 | 8.63 | -4.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.59 | 3.00 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 1.57 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между JSOSX и USFR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSOSX и USFR
Дивидендная доходность JSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSOSX и USFR
Максимальная просадка JSOSX за все время составила -6.40%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSOSX и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSOSX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -1.36% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -0.04% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.98% | -0.18% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.19% | -0.80% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.16% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.01% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSOSX и USFR
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что JSOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSOSX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.09% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.19% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 0.29% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 0.41% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 0.81% | +0.48% |