PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCEF с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCEF и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCEF и HISF


2026 (YTD)20252024
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
-3.43%12.59%11.60%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у HISF с доходностью -0.74%.


PCEF

1 день
2.51%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.94%
1 год
8.22%
3 года*
10.45%
5 лет*
4.22%
10 лет*
6.84%

HISF

1 день
0.60%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.66%
1 год
5.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CEF Income Composite ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Сравнение комиссий PCEF и HISF

PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.


Доходность на риск

PCEF vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4141
Ранг коэф-та Мартина

HISF
Ранг доходности на риск HISF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEF c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCEFHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.42

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.98

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.83

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

7.59

-3.94

PCEF vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа HISF равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCEFHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.42

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.32

-0.79

Корреляция

Корреляция между PCEF и HISF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и HISF

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности HISF в 4.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
8.32%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCEF и HISF

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и HISF.


Загрузка...

Показатели просадок


PCEFHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-3.86%

-34.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-2.90%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-1.96%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-0.86%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

0.70%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и HISF

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCEFHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

1.76%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

2.26%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

3.67%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

3.96%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

3.96%

+9.29%