Сравнение PCEF с HISF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).
PCEF и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PCEF и HISF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEF и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -3.43% | 12.59% | 11.60% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.74% | 8.39% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у HISF с доходностью -0.74%.
PCEF
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.84%
HISF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и HISF
PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.
Доходность на риск
PCEF vs. HISF — Ранг доходности на риск
PCEF
HISF
Сравнение PCEF c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.42 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.98 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.83 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 7.59 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.42 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.32 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между PCEF и HISF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и HISF
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности HISF в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.32% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.92% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и HISF
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и HISF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEF | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -3.86% | -34.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -2.90% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -1.96% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -0.86% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.70% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и HISF
Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEF | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 1.76% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 2.26% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 3.67% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 3.96% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 3.96% | +9.29% |