PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEF с HISF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCEF с HISF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) and HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. PCEF is passively managed, while HISF is actively managed. Over the past year, PCEF returned 14.12% vs 5.74% for HISF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PCEF charges 2.71%/yr vs 0.87%/yr for HISF.

Доходность

Сравнение доходности PCEF и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью 0.03%.

PCEF

1 день
-0.74%
1 месяц
2.15%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.42%
1 год
14.12%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.82%
10 лет*
7.33%

HISF

1 день
-0.21%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.23%
1 год
5.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEF и HISF

2026 (YTD)20252024
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		4.88%12.59%11.60%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		0.03%8.39%3.30%

Correlation

The correlation between PCEF and HISF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CEF Income Composite ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с MDIVPCEF с SPY
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с VRIGHISF с NVOHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Доходность на риск

PCEF vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEF c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEFHISFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.74

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.55

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.99

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

7.21

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEF vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISF равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEFHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.31

-0.74

Просадки

Сравнение просадок PCEF и HISF

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и HISF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCEFHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-3.86%

-34.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-2.90%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.20%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-0.89%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.80%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и HISF

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCEFHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

1.21%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

2.61%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

3.32%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

3.95%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

3.95%

+9.34%

Сравнение комиссий PCEF и HISF

PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и HISF

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности HISF в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		5.00%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		7.73%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%

Часто задаваемые вопросы

PCEF and HISF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCEF has higher volatility (2.50%) compared to HISF (1.21%). In terms of maximum drawdown, PCEF dropped -38.64% vs HISF's -3.86%.

On 1-year performance, PCEF leads with 14.12% vs 5.74% for HISF. On fees, HISF is cheaper at 0.87% per year. On volatility, HISF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PCEF has performed better with a 14.12% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HISF is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 2.71% for PCEF.

PCEF has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 5.00% for HISF.

They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 2.71% for PCEF and 0.87% for HISF.

HISF currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEF и HISF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор