Сравнение PCEF с FCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF).
PCEF и FCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PCEF и FCEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEF и FCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -2.05% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -8.88% | 14.48% |
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 0.61% | 14.39% | 17.51% | 10.27% | -19.51% | 19.50% | 3.80% | 28.28% | -9.65% | 15.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у FCEF с доходностью 0.61%.
PCEF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.99%
FCEF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и FCEF
PCEF берет комиссию в 2.71%, что меньше комиссии FCEF в 2.91%.
Доходность на риск
PCEF vs. FCEF — Ранг доходности на риск
PCEF
FCEF
Сравнение PCEF c FCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | FCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 5.70 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PCEF и FCEF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и FCEF
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности FCEF в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.20% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 7.14% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и FCEF
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки FCEF в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и FCEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEF | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -44.81% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -10.61% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -25.32% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -4.17% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -6.38% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.20% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и FCEF
Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEF | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.36% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 6.34% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 12.56% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 12.21% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 15.52% | -2.27% |