PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCDLX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCDLX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PCDLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCDLX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCDLX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		-1.16%14.56%10.81%23.95%-15.18%13.08%14.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, PCDLX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

PCDLX

1 день
1.66%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.91%
1 год
13.66%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2035 Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PCDLX:
PCDLX с PNOPXPCDLX с FFFAXPCDLX с FIKFXPCDLX с PDDDXPCDLX с PGOYXPCDLX с FIRMXPCDLX с PMYYX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий PCDLX и VOO

PCDLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

PCDLX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCDLX
Ранг доходности на риск PCDLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCDLX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCDLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCDLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCDLX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCDLXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.01

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.53

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.55

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

7.31

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCDLX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCDLX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCDLX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCDLXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.01

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.83

-0.15

Корреляция

Корреляция между PCDLX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCDLX и VOO

Дивидендная доходность PCDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		10.13%10.02%6.60%4.41%8.70%14.61%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PCDLX и VOO

Максимальная просадка PCDLX за все время составила -24.78%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCDLX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PCDLXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.78%

-33.99%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-11.98%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-24.52%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-5.55%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-3.72%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.55%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PCDLX и VOO

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PCDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCDLXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.34%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

9.47%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

18.11%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

16.82%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

17.99%

-4.80%