PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCDLX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCDLX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

PCDLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PCDLX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCDLX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		-1.16%14.56%10.81%23.95%-15.18%13.08%14.49%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.56%

Доходность по периодам

С начала года, PCDLX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%.

PCDLX

1 день
1.66%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.91%
1 год
13.66%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2035 Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с PCDLX:
PCDLX с VOOPCDLX с PNOPXPCDLX с FIKFXPCDLX с FIRMXPCDLX с PDDDXPCDLX с PGOYXPCDLX с PMYYX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий PCDLX и FFFAX

PCDLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund

Доходность на риск

PCDLX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCDLX
Ранг доходности на риск PCDLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCDLX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCDLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCDLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCDLX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCDLXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.75

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.45

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.31

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

9.52

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCDLX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCDLX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCDLX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCDLXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.03

-0.35

Корреляция

Корреляция между PCDLX и FFFAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCDLX и FFFAX

Дивидендная доходность PCDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		10.13%10.02%6.60%4.41%8.70%14.61%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок PCDLX и FFFAX

Максимальная просадка PCDLX за все время составила -24.78%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCDLX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCDLXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.78%

-17.96%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-3.68%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-15.87%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-2.56%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-1.80%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.89%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PCDLX и FFFAX

Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что PCDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCDLXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.44%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

3.29%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

4.88%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

5.30%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

4.58%

+8.61%