PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCDLX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCDLX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

PCDLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PCDLX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCDLX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		-1.16%14.56%10.81%23.95%-15.18%13.08%14.49%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%7.75%

Доходность по периодам

С начала года, PCDLX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

PCDLX

1 день
1.66%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.91%
1 год
13.66%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2035 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с PCDLX:
PCDLX с VOOPCDLX с FFFAXPCDLX с PNOPXPCDLX с FIKFXPCDLX с FIRMXPCDLX с PGOYXPCDLX с PMYYX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий PCDLX и PDDDX

PCDLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund

Доходность на риск

PCDLX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCDLX
Ранг доходности на риск PCDLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCDLX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCDLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCDLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCDLX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCDLXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.43

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.03

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.83

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

8.88

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCDLX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCDLX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCDLX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCDLXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.78

-0.10

Корреляция

Корреляция между PCDLX и PDDDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCDLX и PDDDX

Дивидендная доходность PCDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности PDDDX в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		10.13%10.02%6.60%4.41%8.70%14.61%1.71%0.00%0.00%0.00%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок PCDLX и PDDDX

Максимальная просадка PCDLX за все время составила -24.78%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCDLX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCDLXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.78%

-18.88%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-5.29%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-16.64%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-2.60%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-3.06%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.09%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PCDLX и PDDDX

Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что PCDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCDLXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.43%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

3.72%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

6.65%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

13.75%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

11.45%

+1.74%