PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCDLX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCDLX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

PCDLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PCDLX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCDLX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		-1.16%14.56%10.81%23.95%-15.18%13.08%14.49%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, PCDLX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%.

PCDLX

1 день
1.66%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.91%
1 год
13.66%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2035 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с PCDLX:
PCDLX с VOOPCDLX с FFFAXPCDLX с PNOPXPCDLX с PDDDXPCDLX с PGOYXPCDLX с FIRMXPCDLX с PMYYX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий PCDLX и FIKFX

PCDLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

PCDLX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCDLX
Ранг доходности на риск PCDLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCDLX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCDLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCDLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCDLX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCDLXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.63

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.30

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.20

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

9.11

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCDLX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCDLX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCDLX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCDLXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.63

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.96

-0.28

Корреляция

Корреляция между PCDLX и FIKFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCDLX и FIKFX

Дивидендная доходность PCDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		10.13%10.02%6.60%4.41%8.70%14.61%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок PCDLX и FIKFX

Максимальная просадка PCDLX за все время составила -24.78%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCDLX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCDLXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.78%

-15.03%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-3.32%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-15.03%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-2.37%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-1.74%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.80%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PCDLX и FIKFX

Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PCDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCDLXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.05%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

2.85%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

4.39%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

5.07%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

4.40%

+8.79%