Сравнение PCCOX с VSMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).
PCCOX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PCCOX и VSMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCCOX и VSMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class | -4.38% | 17.12% | 26.56% | 29.93% | -18.71% | 28.17% | 19.96% | 33.13% | -4.55% | 23.01% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 30.79% | -5.16% | 20.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PCCOX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью -3.97%.
PCCOX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
VSMPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCCOX и VSMPX
PCCOX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.
Доходность на риск
PCCOX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск
PCCOX
VSMPX
Сравнение PCCOX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCCOX | VSMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.50 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.51 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 7.25 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCCOX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PCCOX и VSMPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCOX и VSMPX
Дивидендная доходность PCCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VSMPX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class | 1.85% | 1.77% | 0.71% | 1.22% | 1.38% | 3.78% | 1.12% | 1.45% | 5.77% | 7.18% | 0.00% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.18% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок PCCOX и VSMPX
Максимальная просадка PCCOX за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCOX и VSMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCCOX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -34.97% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -12.41% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -25.35% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -6.21% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.65% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.59% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCOX и VSMPX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеют волатильность 5.64% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCCOX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.49% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.79% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 18.61% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.37% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 18.39% | +0.41% |