PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCCOX с PSTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCCOX с PSTKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class) and PSTKX (PIMCO StocksPLUS Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, PCCOX returned 14.50%/yr vs 11.77%/yr for PSTKX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PCCOX charges 0.34%/yr vs 0.51%/yr for PSTKX.

Доходность

Сравнение доходности PCCOX и PSTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCCOX показывает доходность 11.38%, а PSTKX немного ниже – 11.05%.

PCCOX

1 день
-0.66%
1 месяц
4.09%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.32%
1 год
27.68%
3 года*
23.06%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—

PSTKX

1 день
-0.71%
1 месяц
4.33%
С начала года
11.05%
6 месяцев
4.93%
1 год
21.49%
3 года*
20.40%
5 лет*
11.77%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCCOX и PSTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		11.38%16.49%26.56%29.93%-18.71%28.17%19.96%33.13%-4.55%23.01%
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		11.05%11.51%25.03%26.53%-21.20%28.03%18.27%46.11%-5.56%21.39%

Correlation

The correlation between PCCOX and PSTKX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.98

The correlation between PCCOX and PSTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class

PIMCO StocksPLUS Fund

Часто сравнивают с PCCOX:
PCCOX с COSSXPCCOX с PRUIXPCCOX с VOOPCCOX с APHKXPCCOX с SPMOPCCOX с BDSIXPCCOX с PRCOX
Часто сравнивают с PSTKX:
PSTKX с PSLDXPSTKX с SPYPSTKX с JEPQPSTKX с VOOPSTKX с NTSXPSTKX с SPMOPSTKX с RSSB

Доходность на риск

PCCOX vs. PSTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCOX
Ранг доходности на риск PCCOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCOX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCOX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCOX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PSTKX
Ранг доходности на риск PSTKX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTKX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTKX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTKX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTKX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCOX c PSTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCCOXPSTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.60

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.05

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.59

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

5.19

+8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCCOX vs. PSTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCOX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа PSTKX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCOX и PSTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCCOXPSTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.60

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.56

+0.32

Просадки

Сравнение просадок PCCOX и PSTKX

Максимальная просадка PCCOX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки PSTKX в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCOX и PSTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCCOXPSTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-62.59%

+28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-13.72%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-19.46%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-27.37%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.71%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-9.35%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

4.18%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCOX и PSTKX

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что PCCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCCOXPSTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.89%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

11.10%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

13.61%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.39%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

18.70%

+0.01%

Сравнение комиссий PCCOX и PSTKX

PCCOX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PSTKX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCOX и PSTKX

Дивидендная доходность PCCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности PSTKX в 11.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		1.10%1.23%0.71%1.22%1.38%3.78%1.12%1.45%5.77%7.18%0.00%0.00%
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		11.66%12.67%12.28%2.89%9.61%14.34%3.96%23.49%20.86%1.32%1.03%10.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PCCOX and PSTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PCCOX has higher volatility (3.13%) compared to PSTKX (2.89%). In terms of maximum drawdown, PCCOX dropped -34.42% vs PSTKX's -62.59%.

PCCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCCOX и PSTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор