Сравнение PCCOX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
PCCOX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PCCOX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCCOX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class | -3.46% | 17.12% | 26.56% | 29.93% | -18.71% | 28.17% | 19.96% | 33.13% | -4.55% | 23.01% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.36% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 19.62% |
Доходность по периодам
С начала года, PCCOX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью 0.36%.
PCCOX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- —
PAGRX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 53.62%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 19.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCCOX и PAGRX
PCCOX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
PCCOX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
PCCOX
PAGRX
Сравнение PCCOX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCCOX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.68 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.42 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.25 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 16.23 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCCOX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.68 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.53 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PCCOX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCOX и PAGRX
Дивидендная доходность PCCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class | 1.84% | 1.77% | 0.71% | 1.22% | 1.38% | 3.78% | 1.12% | 1.45% | 5.77% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок PCCOX и PAGRX
Максимальная просадка PCCOX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCOX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCCOX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -55.87% | +21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -9.14% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -36.52% | +11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.16% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -10.09% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.77% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCOX и PAGRX
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) составляет 5.59%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что PCCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCCOX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 6.58% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 13.90% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 25.69% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 24.51% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 24.48% | -5.68% |