PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCCOX с TRLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCCOX с TRLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).

PCCOX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PCCOX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCCOX и TRLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		-4.38%17.12%26.56%29.93%-18.71%28.17%19.96%33.13%-4.55%23.01%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		-11.46%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%28.51%4.35%36.56%

Доходность по периодам

С начала года, PCCOX показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -11.46%.

PCCOX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.57%
1 год
17.16%
3 года*
19.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

TRLGX

1 день
3.95%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-10.30%
1 год
12.15%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.59%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PCCOX:
PCCOX с VOOPCCOX с PRUIXPCCOX с APHKXPCCOX с COSSXPCCOX с VIIIXPCCOX с VSMPXPCCOX с SPMO
Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с TRGOXTRLGX с VITSXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAX

Сравнение комиссий PCCOX и TRLGX

PCCOX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.

TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class

Доходность на риск

PCCOX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCOX
Ранг доходности на риск PCCOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCOX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCOX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCOX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCCOXTRLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.59

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.02

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.55

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

1.83

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCCOX vs. TRLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCOX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа TRLGX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCOX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCCOXTRLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.59

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.43

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.55

+0.25

Корреляция

Корреляция между PCCOX и TRLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCOX и TRLGX

Дивидендная доходность PCCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности TRLGX в 15.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		1.85%1.77%0.71%1.22%1.38%3.78%1.12%1.45%5.77%7.18%0.00%0.00%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		15.46%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%

Просадки

Сравнение просадок PCCOX и TRLGX

Максимальная просадка PCCOX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCOX и TRLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCCOXTRLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-55.56%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-18.18%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-40.44%

+15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-14.94%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-8.71%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

5.43%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCOX и TRLGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) составляет 5.64%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что PCCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCCOXTRLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.19%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

12.51%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

22.17%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

22.41%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

21.73%

-2.93%