Сравнение PCCOX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
PCCOX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PCCOX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCCOX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class | -4.38% | 17.12% | 26.56% | 29.93% | -18.71% | 28.17% | 19.96% | 33.13% | -4.55% | 23.01% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 27.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PCCOX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.
PCCOX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCCOX и DFIEX
PCCOX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
PCCOX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
PCCOX
DFIEX
Сравнение PCCOX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCCOX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.95 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.55 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.57 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 10.07 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCCOX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.95 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.35 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между PCCOX и DFIEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCOX и DFIEX
Дивидендная доходность PCCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class | 1.85% | 1.77% | 0.71% | 1.22% | 1.38% | 3.78% | 1.12% | 1.45% | 5.77% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок PCCOX и DFIEX
Максимальная просадка PCCOX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCOX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCCOX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -62.22% | +27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -11.01% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -28.66% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -7.75% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -12.26% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.81% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCOX и DFIEX
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) составляет 5.64%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что PCCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCCOX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 7.09% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 10.45% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 15.90% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 15.65% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 16.35% | +2.45% |