Сравнение PCCE с JCHI
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PCCE returned -0.94% vs 9.08% for JCHI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и JCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCCE показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью -1.81%.
PCCE
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -9.03%
- С начала года
- -5.00%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCHI
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -5.10%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCCE и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -5.00% | 23.07% | 10.79% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -1.81% | 27.66% | 12.67% |
Correlation
The correlation between PCCE and JCHI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between PCCE and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. JCHI — Ранг доходности на риск
PCCE
JCHI
Сравнение PCCE c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCE | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.63 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 1.32 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCCE и JCHI
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и JCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -29.57% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -14.37% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -9.54% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -13.22% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 6.90% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и JCHI
Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и JPMorgan Active China ETF (JCHI) имеют волатильность 6.72% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.49% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 13.51% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 18.60% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 24.76% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 24.76% | +1.26% |
Сравнение комиссий PCCE и JCHI
PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и JCHI
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности JCHI в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.84% | 1.81% | 2.12% | 2.13% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.41% | 2.29% | 1.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PCCE and JCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PCCE has higher volatility (6.72%) compared to JCHI (6.49%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs JCHI's -29.57%.
On 1-year performance, JCHI leads with 9.08% vs -0.94% for PCCE. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JCHI has performed better with a 9.08% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
PCCE has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.84% for JCHI.
They also come from different issuers: Polen and JPMorgan. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.65% for JCHI.
JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и JCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор