Сравнение PCCE с ISVBF
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds. PCCE is actively managed, while ISVBF is passively managed. Over the past year, PCCE returned -0.94% vs -1.08% for ISVBF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и ISVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCCE показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у ISVBF с доходностью -9.00%.
PCCE
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -9.03%
- С начала года
- -5.00%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVBF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCCE и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -5.00% | 23.07% | 10.79% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -9.00% | 30.64% | 19.84% |
Correlation
The correlation between PCCE and ISVBF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between PCCE and ISVBF has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
PCCE
ISVBF
Сравнение PCCE c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCE | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.05 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.10 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCCE и ISVBF
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и ISVBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -53.78% | +27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -24.14% | +7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -26.24% | +12.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -32.63% | +22.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 10.55% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и ISVBF
Текущая волатильность для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) составляет 6.72%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что PCCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.64% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 27.01% | -11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 31.44% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 30.46% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 30.12% | -4.10% |
Сравнение комиссий PCCE и ISVBF
PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и ISVBF
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.41% | 2.29% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and ISVBF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (7.64%) compared to PCCE (6.72%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs ISVBF's -53.78%.
On 1-year performance, PCCE leads with -0.94% vs -1.08% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PCCE has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PCCE has performed better with a -0.94% return vs -1.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
PCCE has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for ISVBF.
They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.40% for ISVBF.
ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и ISVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор