PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCCE с ECNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCCE с ECNS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while ECNS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index. PCCE is actively managed, while ECNS is passively managed. Over the past year, PCCE returned 7.18% vs 13.77% for ECNS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.59%/yr for ECNS.

Доходность

Сравнение доходности PCCE и ECNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCCE показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у ECNS с доходностью -4.50%.

PCCE

1 день
-1.53%
1 месяц
0.72%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-1.44%
1 год
7.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECNS

1 день
-2.25%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-7.48%
1 год
13.77%
3 года*
7.43%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCCE и ECNS

2026 (YTD)20252024
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		-1.00%23.07%11.85%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-4.50%36.49%11.15%

Correlation

The correlation between PCCE and ECNS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between PCCE and ECNS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCCE и ECNS

Секторы
PCCE
ECNS

Коммуникационные услуги

20.1%
4.5%

Финансовые услуги

19.9%
4.4%

Потребительский циклический сектор

17.3%
8.8%

Промышленность

13.7%
16.2%

Недвижимость

8.7%
8.8%

Здравоохранение

8.0%
19.8%

Технологии

6.1%
16.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.0%

Сырьевые материалы

1.8%
7.8%

Энергетика

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Коммуникационные услуги

PCCE
20.1%
ECNS
4.5%

Финансовые услуги

PCCE
19.9%
ECNS
4.4%

Потребительский циклический сектор

PCCE
17.3%
ECNS
8.8%

Промышленность

PCCE
13.7%
ECNS
16.2%

Недвижимость

PCCE
8.7%
ECNS
8.8%

Здравоохранение

PCCE
8.0%
ECNS
19.8%

Технологии

PCCE
6.1%
ECNS
16.9%

Потребительский защитный сектор

PCCE
4.3%
ECNS
4.0%

Сырьевые материалы

PCCE
1.8%
ECNS
7.8%

Энергетика

PCCE

-

ECNS
3.4%

Коммунальные услуги

PCCE

-

ECNS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital China Growth ETF

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Часто сравнивают с PCCE:
PCCE с MCHSPCCE с CNXTPCCE с GXCPCCE с ASHRPCCE с NBCEPCCE с FCAPCCE с KBA
Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT

Доходность на риск

PCCE vs. ECNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCE
Ранг доходности на риск PCCE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCE c ECNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCCEECNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.66

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.00

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.76

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

1.51

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCCE vs. ECNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ECNS равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCE и ECNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCCEECNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.66

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.02

+0.55

Просадки

Сравнение просадок PCCE и ECNS

Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и ECNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCCEECNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.38%

-63.43%

+37.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-18.08%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-38.52%

+28.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-29.39%

+19.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

9.14%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCE и ECNS

Polen Capital China Growth ETF (PCCE) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что PCCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCCEECNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

5.64%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

12.87%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

20.92%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

29.44%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.21%

25.90%

+0.31%

Сравнение комиссий PCCE и ECNS

PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCE и ECNS

Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности ECNS в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.49%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		2.31%2.29%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCCE and ECNS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCCE has higher volatility (7.84%) compared to ECNS (5.64%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs ECNS's -63.43%.

On 1-year performance, ECNS leads with 13.77% vs 7.18% for PCCE. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ECNS has performed better with a 13.77% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.

ECNS has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 2.31% for PCCE.

PCCE is categorized as China Equities, while ECNS is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.59% for ECNS.

ECNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCCE и ECNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор