Сравнение PCCE с DBE
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. PCCE is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, PCCE returned -2.41% vs 44.16% for DBE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCCE показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 48.87%.
PCCE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- 48.87%
- 6 месяцев
- 46.64%
- 1 год
- 44.16%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам PCCE и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -6.34% | 23.07% | 10.79% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 48.87% | -2.17% | -3.85% |
Correlation
The correlation between PCCE and DBE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between PCCE and DBE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. DBE — Ранг доходности на риск
PCCE
DBE
Сравнение PCCE c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCE | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.86 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 6.74 | -7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCCE и DBE
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -86.69% | +60.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -23.89% | +7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.53% | -43.48% | +28.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -57.24% | +47.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 6.57% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и DBE
Текущая волатильность для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) составляет 6.24%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что PCCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 9.69% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 31.65% | -16.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 34.90% | -15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 29.62% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 28.36% | -2.25% |
Сравнение комиссий PCCE и DBE
PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и DBE
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности DBE в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.60% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.44% | 2.29% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and DBE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (9.69%) compared to PCCE (6.24%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 44.16% vs -2.41% for PCCE. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, PCCE has been the lower-risk option at 6.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 44.16% return vs -2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
DBE has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.44% for PCCE.
PCCE is categorized as China Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Polen and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор