Сравнение PCCE с BITI
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. PCCE is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, PCCE returned -0.94% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. PCCE charges 1.00%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCCE показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
PCCE
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -9.03%
- С начала года
- -5.00%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCCE и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -5.00% | 23.07% | 10.79% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -35.77% |
Correlation
The correlation between PCCE and BITI is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. BITI — Ранг доходности на риск
PCCE
BITI
Сравнение PCCE c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCE | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.57 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 6.38 | -6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCCE и BITI
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -92.16% | +65.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -25.28% | +8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -86.41% | +73.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -68.40% | +58.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 10.16% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и BITI
Текущая волатильность для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) составляет 6.72%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что PCCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 10.76% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 34.28% | -19.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 44.15% | -24.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 52.24% | -26.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 52.24% | -26.22% |
Сравнение комиссий PCCE и BITI
PCCE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и BITI
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.41% | 2.29% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and BITI have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to PCCE (6.72%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -0.94% for PCCE. On fees, PCCE is cheaper at 1.00% per year. On volatility, PCCE has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCCE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 2.41% for PCCE.
PCCE is categorized as China Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Polen and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор