Сравнение PCCE с BIL
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. PCCE is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past year, PCCE returned -2.41% vs 3.85% for BIL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCCE показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.69%.
PCCE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам PCCE и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -6.34% | 23.07% | 10.79% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.69% | 4.15% | 4.07% |
Correlation
The correlation between PCCE and BIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. BIL — Ранг доходности на риск
PCCE
BIL
Сравнение PCCE c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCE | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 87.41 | -86.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 353.28 | -353.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 2,801.36 | -2,801.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCCE и BIL
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -0.78% | -25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -0.01% | -16.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.53% | 0.00% | -14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -0.26% | -9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 0.00% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и BIL
Polen Capital China Growth ETF (PCCE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что PCCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 0.07% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 0.14% | +14.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 0.20% | +19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 0.26% | +25.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 0.26% | +25.85% |
Сравнение комиссий PCCE и BIL
PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и BIL
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.44% | 2.29% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and BIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCCE has higher volatility (6.24%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs BIL's -0.78%.
On 1-year performance, BIL leads with 3.85% vs -2.41% for PCCE. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIL has performed better with a 3.85% return vs -2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
BIL has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.44% for PCCE.
PCCE is categorized as China Equities, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Polen and State Street. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор