PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCCE с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCCE с BIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. PCCE is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past year, PCCE returned -0.94% vs 3.81% for BIL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности PCCE и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCCE показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.92%.

PCCE

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
-9.03%
С начала года
-5.00%
1 год
-0.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.78%
С начала года
1.92%
1 год
3.81%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCCE и BIL

2026 (YTD)20252024
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		-5.00%23.07%10.79%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.92%4.15%4.07%

Correlation

The correlation between PCCE and BIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital China Growth ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с PCCE:
PCCE с MCHSPCCE с NBCEPCCE с KJDPCCE с ASHRPCCE с CXSEPCCE с CNXTPCCE с FCA
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TBILBIL с TFLOBIL с SHY

Доходность на риск

PCCE vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCE
Ранг доходности на риск PCCE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCE: 99
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCE c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCCEBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
19.02

-19.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
153.14

-153.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

69.35

-68.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

349.26

-349.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

2,476.82

-2,476.93

PCCE vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCE на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCE и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCCE и BIL

Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCCEBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.38%

-0.78%

-25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-0.01%

-16.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

0.00%

-13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-0.26%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

0.00%

+8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCE и BIL

Polen Capital China Growth ETF (PCCE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что PCCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCCEBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

0.07%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

0.14%

+14.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

0.20%

+19.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

0.26%

+25.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

0.26%

+25.76%

Сравнение комиссий PCCE и BIL

PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCE и BIL

Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности BIL в 3.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.81%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		2.41%2.29%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCCE and BIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCCE has higher volatility (6.72%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs BIL's -0.78%.

On 1-year performance, BIL leads with 3.81% vs -0.94% for PCCE. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIL has performed better with a 3.81% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.

BIL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.41% for PCCE.

PCCE is categorized as China Equities, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Polen and State Street. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCCE и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор