Сравнение PCBIX с WWNPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и WWNPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и WWNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 11.72% против 20.72% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и WWNPX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.
Доходность на риск
PCBIX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск
PCBIX
WWNPX
Сравнение PCBIX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | WWNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.15 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 0.46 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.20 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.32 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.15 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и WWNPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и WWNPX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности WWNPX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и WWNPX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и WWNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -67.87% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -32.61% | +13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -41.13% | +9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -43.51% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -15.90% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -13.85% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 20.16% | -13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и WWNPX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 5.24%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 9.22% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 24.58% | -14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 36.48% | -18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 32.56% | -14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 28.17% | -9.07% |