Сравнение PCBIX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции PCBIX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 11.72% против 8.24% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и PMTIX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
PCBIX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
PCBIX
PMTIX
Сравнение PCBIX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 1.13 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 1.67 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.50 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 6.98 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.13 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и PMTIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и PMTIX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и PMTIX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, примерно равная максимальной просадке PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -52.14% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -7.49% | -11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -23.05% | -8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -25.87% | -14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -4.15% | -12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -6.83% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 1.61% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и PMTIX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 3.92% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 5.89% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 9.92% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 10.56% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 11.21% | +7.89% |